Estudo da correlação das características de clientes de empresa de meio de pagamento com a inadimplência

• Ano de defesa: 2023
• Autor(a) principal: Higuchi, Carlos Eduardo Kojima
• Orientador(a): Yoshinaga, Claudia Emiko
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Inadimplência; Crédito; Meios de pagamento
• Palavras-chave em Inglês: Default; Credit; Payment options; Fintech
• Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/33948

A inadimplência é um indicador acompanhado na saúde financeira das empresas. Diante disso, o presente trabalho apresenta a seguinte questão: quais as características dos indivíduos explicam variação na probabilidade de inadimplência? O objetivo principal é analisar a correlação de traços individuais, como gênero, idade, região geográfica, comportamento de uso, entre outros parâmetros, com a inadimplência desses mesmos clientes de uma fintech do setor de meios de pagamentos. Com a finalidade de explorar o tema, foi utilizada uma base amostral de 166.967 clientes assinantes do serviço pós-pago para análise exploratória da empresa estudada. A metodologia adotada foi quantitativa, com a aplicação de regressão estatística no formato cross-section e modelo probit, com a resposta binária: adimplente ou não adimplente. Para modelagem estatística, foi utilizada base real de 166.967 clientes da empresa, tendo como hipótese: características dos indivíduos explicam variação na probabilidade de inadimplência, variando isoladamente cada a característica testada. As regressões demonstraram grande impacto na probabilidade de inadimplência: clientes do gênero masculino diminuem em 20% essas chances, clientes da região Sul diminuem em 23%, clientes que pagam a fatura através da modalidade com débito em conta, 6%, e clientes hard user, em 48%. Além disso, clientes da região Centro-Oeste aumentam a probabilidade de inadimplência em 16%, os que escolhem cartão de crédito como meio de pagamento aumentam em 5% e clientes com pouco uso em 48%. Como resultado prático, o estudo aponta uma possibilidade de evolução nos modelos atuais de avaliação de risco de crédito.