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Análise de persistência de desempenho de fundos de investimento imobiliários no mercado Brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Hirayama, Marcos Shigueo
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Fundos imobiliários
Persistência
Indicadores de performance
Análise de fundos imobiliários
Reit
Persistence
Performance measurement indicators
Reit analysis
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/679
Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar a persistência de desempenho de fundos de investimento imobiliários brasileiros. Para tanto, adotaram-se indicadores de desempenho e risco como metodologia de escolha dos fundos. As análises compreenderam primeiramente a verificação do retorno para diferentes tamanhos fora da amostra. Posteriormente, verificou-se para uma janela fora da amostra fixa, seu retorno para tamanhos diferentes de portfolios escolhidos. Os resultados sugerem que os indicadores de desempenho e risco não garantem persistência de retorno para o futuro.
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