Modelando o preço spot de energia elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime markoviano e difusão com saltos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Pemberton Júnior, Theodore Olson
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Preço de energia
Reversão à média
Mudança de regime markoviano
Difusão com saltos
Electricity prices
Mean reversion
Markov regime switches
Jumps
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1084
Resumo: Devido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos. Estimo os modelos a fim de identificar qual representa melhor a dinâmica do preço spot de energia elétrica no Brasil para cada submercado: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste⁄ Centro-Oeste. Concluo que o preço spot de energia elétrica no Brasil pode ser representado por meio de um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos dependentes.
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