[pt] O EFEITO DOS RETORNOS ANORMAIS NAS BUSCAS POR INFORMAÇÃO DOS INVESTIDORES
| Ano de defesa: | 2018 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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MAXWELL
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| Programa de Pós-Graduação: |
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| Palavras-chave em Português: | |
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Resumo: | [pt] Neste trabalho, estudo o comportamento dos arbitradores ao se depararem com variações nos níveis de preços das ações, mais especificamente, analisando a forma como eles buscam informações sobre esses ativos. Para isso, testo e confirmo a hipótese de que os retornos anormais das ações levam os investidores a buscarem ativamente mais informações sobre essas empresas, usando dados de volume de buscas no Google. Adicionalmente, analiso de forma separada o impacto de retornos anormais negativos e de retornos anormais positivos sobre o volume de buscas do Google, chegando à conclusão de que os retornos negativos têm um efeito maior sobre o volume de buscas que os efeitos positivos. |
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[pt] O EFEITO DOS RETORNOS ANORMAIS NAS BUSCAS POR INFORMAÇÃO DOS INVESTIDORES [en] THE EFFECT OF ABNORMAL RETURNS ON INVESTORS SEARCH FOR INFORMATION [pt] ARBITRAGEM[pt] GOOGLE TREND[pt] LIMITACOES A ARBITRAGEM[pt] HIPOTESE DOS MERCADOS EFICIENTES[en] ARBITRATION[en] GOOGLE TREND[en] LIMITS TO ARBITRAGE[en] EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS[pt] Neste trabalho, estudo o comportamento dos arbitradores ao se depararem com variações nos níveis de preços das ações, mais especificamente, analisando a forma como eles buscam informações sobre esses ativos. Para isso, testo e confirmo a hipótese de que os retornos anormais das ações levam os investidores a buscarem ativamente mais informações sobre essas empresas, usando dados de volume de buscas no Google. Adicionalmente, analiso de forma separada o impacto de retornos anormais negativos e de retornos anormais positivos sobre o volume de buscas do Google, chegando à conclusão de que os retornos negativos têm um efeito maior sobre o volume de buscas que os efeitos positivos.[en] I study the behavior of arbitrageurs when they are faced with changes in stock price levels, more specifically analyzing the way they seek information about these assets. I test and confirm the hypothesis that abnormal stock returns prompt investors to seek actively information about these companies by using Google search volume data. Furthermore, I study the separate effects of negative abnormal returns and positive abnormal returns on Google search volumes, and conclude that negative returns cause a greater impact on the search volumes than positive returns.MAXWELLPABLO HECTOR SEUANEZ SALGADOPABLO HECTOR SEUANEZ SALGADOPABLO HECTOR SEUANEZ SALGADOPABLO HECTOR SEUANEZ SALGADOFLAVIA CRISTINA S DA C MIRAGAYA2018-05-17info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesishttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33906&idi=1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33906&idi=2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33906porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2018-05-17T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:33906Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342018-05-17T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false |
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