[pt] ANÁLISE DE RISCO E ALOCAÇÃO DE CAPITAIS PARA FUNDOS DE PENSÃO CONSIDERANDO INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2001
Autor(a) principal: GUSTAVO SANTOS RAPOSO
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] RISCO
[pt] ALOCACAO DE ATIVO
[pt] FUNDO DE PENSAO
[pt] ANALISE DE RISCO
[en] RISK
[en] ASSET ALLOCATION
[en] PENSION FUND
[en] RISK ANALYSIS
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1744
Resumo: [pt] O presente trabalho mostra a utilização da metodologia value at risk para a mensuração do risco de mercado, quando dos investimentos em renda fixa (aplicação em cotas de fundos de investimentos), por parte dos Fundos de Pensão, bem como a aplicação de métodos de otimização para a alocação de ativos. Na primeira parte, são apresentadas as diversas metodologias de mensuração de risco de mercado (VaR), dentre as quais destacam-se a modelagem paramétrica, a simulação de Monte Carlo e a simulação histórica, esta última adotada para este trabalho. Na parte seguinte são expostos, em linhas gerais, conceitos referentes à teoria clássica de otimização de carteiras, cujo precursor foi Markowitz; a partir desses, são desenvolvidos algoritmos a serem usados na gestão ativa da carteira de investimentos da instituição (neste caso, Fundo de Pensão). A última parte exibe os resultados obtidos, bem como a interpretação dos mesmos.
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