[en] BAYESIAN DYNAMIC MODELLING THE CICLICAL COMPONENT IN STRUCTURAL MODEL FORMULATION

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] MODELAGEM ESTRUTURAL
[pt] COMPONENTE CICLICA
[pt] MODELO BAYESIANO
[en] STRUCTURAL MODELS
[en] CICLICAL COMPONENT
[en] BAYESIAN MODEL
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8611
Resumo: [pt] Modelos estruturais para séries temporais vêm sendo bastante utilizados ultimamente e, adotam, basicamente, a mesma idéia da decomposição clássica de uma série temporal em seus componentes não-observáveis: tendência, sazonalidade, cíclica e irregular; para a componente cíclica, em particular, que é modelada por uma senóide a amortecida, existem apenas soluções no contexto da Estatística Clássica Harvey (1985). Neste trabalho discutimos extensivamente a solução Bayesiana para o modelo, tornando completamente estocástico a componente ciclo e obtendo um algoritmo para a estimação seqüencial dos parâmetros. A natureza não linear do problema é tratada pelos Modelos Dinâmicos Bayesianos; West e Harrison (1986).
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