[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES EXÓTICAS: UMA ABORDAGEM PELA SIMULAÇÃO DE MONTE-CARLO

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] SIMULACAO MONTE CARLO
[pt] OPCAO EUROPEIA
[pt] OPCOES EXOTICAS
[en] MONTE CARLO SIMULATION
[en] EUROPEAN OPTION
[en] EXOTICS OPTIONS
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901
Resumo: [pt] As opções financeiras são instrumentos derivativos cada dia mais usados na gestão de risco de mercado das empresas e dos investidores. Dependendo do tipo e das características da opção escolhida, geralmente não existem soluções analíticas ao problema de apreçamento do instrumento. A simulação de Monte- Carlo é um método que, aplicado ao problema de apreçamento, possibilita uma grande flexibilidade na integração das variáveis de cálculo e uma precisão que depende do número de simulações efetuadas. As opções exóticas têm características especiais e seus valores podem ser estimados com precisão aplicando as técnicas de simulação. Esta dissertação propõe uma abordagem e aplica técnicas de cálculo no apreçamento das opções exóticas mais freqüentemente encontradas nos mercados de capitais. Os algoritmos desenvolvidos podem ser usados no estudo e valoração de casos reais.
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