[pt] CRISES CAMBIAIS E CURRENCY BOARDS: UM MODELO RELAXANDO A HIPÓTESE DA PPP

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: SOLANGE SROUR
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] TAXA DE CAMBIO
[pt] CRISES CAMBIAIS
[en] EXCHANGE RATE
[en] CURRENCY CRISIS
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https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14076&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14076
Resumo: [pt] O principal objetivo da dissertação é analisar crises de realinhamento da taxa de câmbio real. O modelo desenvolvido relaxa a hipótese da PPP, que é usual nos modelos de crises cambiais, e assume que o desequilíbrio da taxa de câmbio é derivado de choques exógenos no balanço de pagamentos. Este tipo de abordagem permite explicar crises que não são derivadas da adoção de políticas inconsistentes com o regime cambial fixo e sim resultado do processo de ajuste da economia. Um aspecto fundamental do modelo é a importância do grau de comprometimento do governo em relação ao câmbio fixo. A adoção de regimes de câmbio fixo com altos custos de saída, como o currency board, pode ser racionalizada através de um modelo simples como o apresentado.
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