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Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos Garch

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: Gonçalves, Andrei Basilio
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Currency (Economics)
Exchange rate
Finanças
Finance
Moeda (Economia)
Taxa de câmbio
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Resumo: Neste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos GARCH e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco.
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