Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Siervo, Juliano Squarsone Di
Orientador(a): Carvalho, Silvia Maria Simões de lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
Câmpus Sorocaba
Programa de Pós-Graduação: Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Programação Linear
Método Simplex
Teoria Moderna de Portfolio de Markowitz
Palavras-chave em Inglês:
Linear Programming
Simplex Method
Harry M. Markowitz´s Modern Theory
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/9209
Resumo: It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given expected feedback. So, Linear Programming is used in order to model the portfolio´s variance, and the Simplex Method to determine the optimized portfolio. In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed.
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In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed.Nessa dissertação é mostrada a aplicabilidade da Teoria Moderna de Portfolio de Harry M. Markowitz, aliada a Pesquisa Operacional, na diversificação de ações em uma carteira de investimento, minimizando risco total do portfólio com um dado retorno esperado. Então, utiliza–se a Programação Linear para modelar a variância da carteira e o Método Simplex para determinar a carteira ótima. Em uma segunda etapa utiliza–se a Programação Quadrática para modelar a variância da carteira e implementa–se o modelo no software MATLAB. Diante desses resultados, discutem–se quais as vantagens e relevâncias desses resultados.Não recebi financiamentoporUniversidade Federal de São CarlosCâmpus SorocabaPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATUFSCarProgramação LinearMétodo SimplexTeoria Moderna de Portfolio de MarkowitzLinear ProgrammingSimplex MethodHarry M. Markowitz´s Modern TheoryCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADAAplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimentoApplication of linear programming in the selection of investment portfoliosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisOnline6006000cb0878d-2df5-41a9-a19e-824726fd98f8info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINALAplicação de Programação Linear na Seleção de Carteiras de Investimento.pdfAplicação de Programação Linear na Seleção de Carteiras de Investimento.pdfapplication/pdf2024591https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/5582066a-04b9-4411-9926-21c7f3809dc0/download1ae718bddf0383c29c91824a02979dd3MD51trueAnonymousREADmodelo-carta-comprovanteLOGOdosPPGs.pdfmodelo-carta-comprovanteLOGOdosPPGs.pdfapplication/pdf633658https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/da624683-e2a2-4d72-9f0a-d9b2e6691a64/download9f56ee77aadbb677e762ff0466374d52MD52falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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