Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: SANTOS, Antonio Luiz Soares.
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
Brasil
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
UFCG
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Esperança Condicional
Probabilidade de Ruína
Desigualdade de Lundberg
Processo de Risco
Taxas de Juros
Cadeia de Markov
Conditional Expectation
Ruin Probability
Lundberg Inequality
Rates of Interest
Chain Markov
Matemática Financeira
Equação Recursiva e Integral
Matemática.
Link de acesso: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152
Resumo: Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada.
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description Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada.
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