Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Silva, Carlos Alexandre Gomes da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
BR
UFRN
Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
probabilidade de ruína
Teoria do risco
Cadeias de Markov
Esperança do tempo de ruína
Ruin probability
Risk theory
Markov chain
Expectation time of ruin
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18633
Resumo: In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company
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