Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Borges, André Nunes
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Católica de Brasília
Escola de Humanidades, Negócios e Direito
Brasil
UCB
Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Copulas
Vine copula
Risco
Dependência
Sinistralidade
Seguros
Dependence
Loss-ratio
Risk management
Insurance
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Link de acesso: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398
Resumo: A modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são bastante flexíveis. Neste trabalho, são utilizadas cópulas para modelar a dependência entre prêmios e sinistros e construir uma distribuição para a sinistralidade de linhas de seguros e Vine Copulas para modelar a dependência entre a sinistralidade de diferentes linhas, em uma construção de duas etapas.
id UCB_2bfb7ea68ba3cf5b078fb2e36a153140
oai_identifier_str oai:bdtd.ucb.br:tede/3398
network_acronym_str UCB
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB
repository_id_str
spelling Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risksCopulasVine copulaRiscoDependênciaSinistralidadeSegurosDependenceLoss-ratioRisk managementInsuranceCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIAA modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são bastante flexíveis. Neste trabalho, são utilizadas cópulas para modelar a dependência entre prêmios e sinistros e construir uma distribuição para a sinistralidade de linhas de seguros e Vine Copulas para modelar a dependência entre a sinistralidade de diferentes linhas, em uma construção de duas etapas.Risk management is of great importance for insurance companies, not only for uncertainty being at the core of the business, but due to compliance with regulatory hallmarks such as the Basel Accords. The use of copulas for modelling dependence between random variables in a top-down manner has grown in the past decade due to its flexibility. In this work, copulas are used to access the dependence between premium and claims in order to construct a loss-ratio distribution and Vine Copulas are used to access the dependence between loss-ratios of different risk lines, in a two-step fashion.Universidade Católica de BrasíliaEscola de Humanidades, Negócios e DireitoBrasilUCBPrograma Stricto Sensu em Economia de EmpresasSilva Filho, Osvaldo Candido dahttp://lattes.cnpq.br/3691103797905606Borges, André Nunes2024-03-21T14:28:00Z2023-07-31info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBORGES, André Nunes. Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks. 2023. 21 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023.https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCBinstname:Universidade Católica de Brasília (UCB)instacron:UCB2024-03-22T13:01:25Zoai:bdtd.ucb.br:tede/3398Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://bdtd.ucb.br:8443/jspui/PRIhttps://bdtd.ucb.br:8443/oai/requestsdi@ucb.bropendoar:47812024-03-22T13:01:25Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB - Universidade Católica de Brasília (UCB)false
dc.title.none.fl_str_mv Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
title Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
spellingShingle Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
Borges, André Nunes
Copulas
Vine copula
Risco
Dependência
Sinistralidade
Seguros
Dependence
Loss-ratio
Risk management
Insurance
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
title_short Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
title_full Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
title_fullStr Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
title_full_unstemmed Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
title_sort Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
author Borges, André Nunes
author_facet Borges, André Nunes
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Silva Filho, Osvaldo Candido da
http://lattes.cnpq.br/3691103797905606
dc.contributor.author.fl_str_mv Borges, André Nunes
dc.subject.por.fl_str_mv Copulas
Vine copula
Risco
Dependência
Sinistralidade
Seguros
Dependence
Loss-ratio
Risk management
Insurance
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
topic Copulas
Vine copula
Risco
Dependência
Sinistralidade
Seguros
Dependence
Loss-ratio
Risk management
Insurance
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
description A modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são bastante flexíveis. Neste trabalho, são utilizadas cópulas para modelar a dependência entre prêmios e sinistros e construir uma distribuição para a sinistralidade de linhas de seguros e Vine Copulas para modelar a dependência entre a sinistralidade de diferentes linhas, em uma construção de duas etapas.
publishDate 2023
dc.date.none.fl_str_mv 2023-07-31
2024-03-21T14:28:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv BORGES, André Nunes. Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks. 2023. 21 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023.
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398
identifier_str_mv BORGES, André Nunes. Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks. 2023. 21 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023.
url https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Católica de Brasília
Escola de Humanidades, Negócios e Direito
Brasil
UCB
Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas
publisher.none.fl_str_mv Universidade Católica de Brasília
Escola de Humanidades, Negócios e Direito
Brasil
UCB
Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB
instname:Universidade Católica de Brasília (UCB)
instacron:UCB
instname_str Universidade Católica de Brasília (UCB)
instacron_str UCB
institution UCB
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB - Universidade Católica de Brasília (UCB)
repository.mail.fl_str_mv sdi@ucb.br
_version_ 1843971419675820032

Registros relacionados