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Aplicação de teorema de ponto fixo a um modelo de seleção de carteiras de investimento

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2015
Autor(a) principal: Martins, Patricia Reis
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Matemática e Estatística
BR
UERJ
Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Portfolio selection
Skewness
Fixed point
Seleção de carteiras de investimento
Assimetria
Ponto fixo
Investimento - Avaliação
Títulos (Finanças)
Risco (Economia)
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ANALISE
Link de acesso: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7709
Resumo: Este trabalho consiste na análise e detalhamento de um complexo modelo matemático para seleção de carteiras eficientes de investimento, com o objetivo de assegurar o uso de um Teorema de ponto fixo na garantia de existência de uma solução. O modelo, que tem como base os três primeiros momentos da distribuição de retornos de um conjunto de ativos, assume que um dos ativos é sem risco, e caracteriza o portfólio ótimo como um problema de maximização da utilidade. A solução desse problema é caracterizada como um ponto fixo. Neste estudo procuramos delinear os caminhos utilizados na construção do modelo, bem como disponibilizamos conceitos importantes para sua compreensão. Tivemos algumas importantes intuições quanto a função apresentada na solução do problema e indicamos uma direção apropriada à determinação da existência de uma solução, bem como o Teorema de Ponto Fixo adequado a ser utilizado.
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