Sobre modelos de covariância com erros elípticos: uma abordagem bayesiana.
| Ano de defesa: | 2007 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Campina Grande
Brasil Centro de Ciências e Tecnologia - CCT PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA UFCG |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/1182 |
Resumo: | Neste trabalho estudamos o Modelo de Covariância com Erro nas Variáveis, onde os erros têm distribuição elípitca, sob uma pespectiva Bayesiana. Para tanto usamos umainformaçãoapriori dotiponãoinformativa,propostaporJeffrey(1961),efazemos inferências sobre os parâmetros do modelo em estudo. Mostramos que, para qualquer modelo de covariância elíptico com erro nas variáveis combinado com a priori do tipo não informativa, conduz às mesmas análises da posteriori correspondente ao modelo de covariância normal com erro nas variáveis. |
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Sobre modelos de covariância com erros elípticos: uma abordagem bayesiana.About covariance models with elliptical errors: a bayesian approach.Modelos de CovariânciaErros ElípticosInferência BayesianaTeorema de BayesModelo ElípticoBayes' TtheoremModels of CovarianceElliptical ErrorsMatemática.Neste trabalho estudamos o Modelo de Covariância com Erro nas Variáveis, onde os erros têm distribuição elípitca, sob uma pespectiva Bayesiana. Para tanto usamos umainformaçãoapriori dotiponãoinformativa,propostaporJeffrey(1961),efazemos inferências sobre os parâmetros do modelo em estudo. Mostramos que, para qualquer modelo de covariância elíptico com erro nas variáveis combinado com a priori do tipo não informativa, conduz às mesmas análises da posteriori correspondente ao modelo de covariância normal com erro nas variáveis.In this work the Model of Covariance with error in their variables will be studied, where these errors have elliptical distributions, under a Bayesian perspective. In order to accomplish this we will use “a priori” information of the not informative type, as proposed forJeffrey(1961),and we will make inferences on the parameters of the studied model. It will be showed that for any model of covariance with elliptical error in their variables, combined with “a priori” information of the not informative type, the results will lead to the same analyses obtained through the posteriori analyses that correspond to the normal model of covariance with errors in their variables.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTPÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICAUFCGSILVA, Antonio José da.SILVA, A. J.http://lattes.cnpq.br/1792056267047235NASCIMENTO, Roberto Quirino do.SOUZA, Francisco Antonio Morais de.FIGUEREDO, Rosângela da Silva.2007-032018-07-16T19:04:20Z2018-07-162018-07-16T19:04:20Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/1182FIGUEREDO, Rosângela da Silva. Sobre modelos de covariância com erros elípticos: uma abordagem bayesiana. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2007. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/1182porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2025-07-24T06:16:51Zoai:dspace.sti.ufcg.edu.br:riufcg/1182Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512025-07-24T06:16:51Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false |
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