Asymptotic properties for a general extremevalue regression model

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: SOUZA, Wagner Barreto de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Modelo de regressão de valor-extremo
Covariáveis de dispersão
Estimativas de máxima verossimilhança
Correção de viés
Assimetria
Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135
Resumo: Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton (1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para correção de viés é apresentado
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