Opçoes de compra no mercado brasileiro : uma abordagem relativa a métodos numéricos frente ao modelo de Black & Scholes

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Mikoszewski, Cristiano Garbelotto
Orientador(a): Cherobim, Ana Paula Mussi Szabo, 1964-
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Administração - Teses
Mercado financeiro
Teses
Mercado de opções
Administração
Link de acesso: https://hdl.handle.net/1884/6510
Resumo: Orientadora: Ana Paula Mussi Szabo Cherobim
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spelling Mikoszewski, Cristiano GarbelottoUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em AdministraçãoCherobim, Ana Paula Mussi Szabo, 1964-2022-09-20T12:08:39Z2022-09-20T12:08:39Z2006https://hdl.handle.net/1884/6510Orientadora: Ana Paula Mussi Szabo CherobimDissertaçao (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduaçao em Administraçao. Defesa: Curitiba, 2006Inclui bibliografia e anexosÁrea de concentraçao: Estratégia e organizaçoesResumoa: O presente trabalho é composto basicamente de duas partes, a primeira relativa às características do mercado de opções, especialmente a uma visão geral sobre a literatura de apreçamento de ativos. Na segunda parte, aplicam-se os modelos de Black & Scholes (1973) e de Cox, Ross e Rubinstein (1979) com o objetivo de precificar opções de compra no mercado brasileiro, especificamente, as da Telemar sobre o ativo à vista TNLP4 de forma a comparar os valores obtidos pelos métodos com os de mercado levando-se em consideração a classificação das opções quanto à probabilidade de exercício. De forma complementar, faz-se uma abordagem relativa a algumas variações de estimadores de volatilidade, utilizando-se a volatilidade implícita, a histórica com diferentes janelas temporais e alisamento exponencial.Abstract: The present research is divided into two parts. The first part is related to the characteristic of the options market, specially, a general view on the literature about setting a value on the assets. At the second part, Black and Scholes's model (1973) and Cox, Ross and Rubinstein's model are applied with the objective of setting a value on the options at the Brazilian market, specifically, Telemar's about the cash assets TNLP4, in a way of comparing the results achieved by the methods to the ones on the market, considering the options classification related to the probability of the exercise. In addition, an approach is taken about some prizing volatility variations, using the implicit volatility, the historical volatility with "order limit" or else, techniques on setting values, prices in a predetermined period and Exponentially Moving Average.x, 92f.application/pdfDisponível em formato digitalAdministração - TesesMercado financeiroTesesMercado de opçõesAdministraçãoOpçoes de compra no mercado brasileiro : uma abordagem relativa a métodos numéricos frente ao modelo de Black & Scholesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALCapa.pdfapplication/pdf18352https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/1/Capa.pdfefbe8642f6aa084ef11a3602e2444854MD51open accessDISSERTAÇÃO - Opções de compra - Black & Scholes + Cox Ross Rubinstein.pdfapplication/pdf1396219https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/2/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20Op%c3%a7%c3%b5es%20de%20compra%20-%20Black%20%26%20Scholes%20%2b%20Cox%20Ross%20Rubinstein.pdf70a8d010ee05abfa26737f5d21d8265eMD52open accessPré-textual.pdfapplication/pdf37692https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/3/Pr%c3%a9-textual.pdf9d49986eb86dfe1a8fe88d0e3c31048bMD53open accessTEXTCapa.pdf.txtExtracted Texttext/plain844https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/4/Capa.pdf.txt3c18e069895a2bb5f0e3df5e3c067753MD54open accessDISSERTAÇÃO - Opções de compra - Black & Scholes + Cox Ross Rubinstein.pdf.txtExtracted Texttext/plain160403https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/5/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20Op%c3%a7%c3%b5es%20de%20compra%20-%20Black%20%26%20Scholes%20%2b%20Cox%20Ross%20Rubinstein.pdf.txt25e1400f74f377501d6ecbb3a2980a1dMD55open accessPré-textual.pdf.txtExtracted Texttext/plain9068https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/6/Pr%c3%a9-textual.pdf.txt9c1e6e276e56e2c47d7ff4403c3f7769MD56open accessTHUMBNAILCapa.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1396https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/7/Capa.pdf.jpg2d94bc847809896ee5d94af44fd84e73MD57open accessDISSERTAÇÃO - Opções de compra - Black & Scholes + Cox Ross Rubinstein.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1599https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/8/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20Op%c3%a7%c3%b5es%20de%20compra%20-%20Black%20%26%20Scholes%20%2b%20Cox%20Ross%20Rubinstein.pdf.jpg5e800a4fbbab15d83098b8ae4c3b3bcbMD58open accessPré-textual.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1033https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/6510/9/Pr%c3%a9-textual.pdf.jpg52d976243cc693d0ae373358459714ccMD59open access1884/65102022-09-20 09:08:39.773open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/6510Repositório InstitucionalPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestinformacaodigital@ufpr.bropendoar:3082022-09-20T12:08:39Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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