Aprimoramento do teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta-prime

• Ano de defesa: 2024
• Autor(a) principal: Silva Júnior, Ivonaldo Silvestre da
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Brasil; UFRN; PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA
• Palavras-chave em Português: Estatística matemática; Modelos de regressão beta-prime; Teste da razão de verossimilhanças; Correção de Bartlett; Ajuste de Skovgaard; Correção de Bartlett bootstrap; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA
• Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/58639

This paper deals with the issue of testing hypotheses in beta-prime regression models in small and moderate-sized samples. We focus on the likelihood ratio test, which is unreliable when the sample size is not large enough to guarantee a good approximation between the exact distribution of the test statistic and the corresponding chi-squared asymptotic distribution. Bartlett, Skovgaard and Bartlett-bootstrap corrections typically attenuate the size distortion of the test. Here, we derive a Bartlett correction and a Skovgaard adjustment for the likelihood ratio test on beta-prime regression models. We numerically compare the usual, corrected and bootstrapped tests, through simulations. Our results suggest that the corrected and bootstrapped tests exhibit type I probability error closer to the chosen nominal level. The analytically corrected tests perform with the advantage of not requiring computationally intensive calculations. We present a real data application to illustrate the usefulness of the modified tests.