Estudos de métodos do tipo Jacobi para problemas de Equilíbrio de Nash

• Ano de defesa: 2022
• Autor(a) principal: Vetorazzi, Amanda
• Orientador(a): Bueno, Luis Felipe
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• dARK ID: ark:/48912/0013000026n8w
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Paulo
• Palavras-chave em Português: Equilíbrio de Nash
• Link de acesso: https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/67114

O presente estudo se propõe a oferecer um relato acerca de métodos do tipo Jacobi variados, tendo como objetivo principal a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash. O trabalho é inicializado pela contextualização dos problemas de interesse e a introdução de técnicas clássicas de otimização, que incluem resolução de sistemas e métodos numéricos com e sem regiões de confiança como forma de fundamentar os conhecimentos teóricos. Diante dessas informações, o trabalho segue com a análise do algoritmo de Yuan (2011), que dispõe de um método do tipo Jacobi com região de confiança especificamente para problemas de Equilíbrio de Nash. Este método é então comparado a duas outras sugestões de resolução para essa classe de problemas através de experimentos numéricos que consideram seis dinâmicas distintas pela estrutura das funções objetivo. Acredita-se que métodos do tipo Jacobi representem situações práticas importantes devido a correspondência com padrões de comportamento observados em dinâmicas competitivas, e que a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash possa auxiliar a tomada de decisão.