Análise de volatilidade e previsão dos preços das principais commodities brasileiras (café, milho e soja) durante a pandemia de COVID-19 através de modelos de séries temporais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Vieira, Maurício do Nascimento
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Commodities agrícolas
Covid-19
Preços - variação
Link de acesso: http://repositorio.unb.br/handle/10482/49652
Resumo: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, 2023.
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spelling Análise de volatilidade e previsão dos preços das principais commodities brasileiras (café, milho e soja) durante a pandemia de COVID-19 através de modelos de séries temporaisCommodities agrícolasCovid-19Preços - variaçãoDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, 2023.O início da pandemia de COVID-19, no começo do ano de 2020, gerou uma série de instabilidades que impactaram o mundo do ponto de vista econômico. Essa crise impôs a necessidade de implantação de políticas públicas destinadas às soluções no âmbito da saúde pública. As consequências disso não se concentraram apenas na área da saúde, mas impactaram vários âmbitos da sociedade, como o aumento do desemprego, o desarranjo da cadeia de suprimentos e os problemas financeiros de empresas não preparadas para situações de crise. De um lado, a população viu sua renda diminuir, ocasionando problemas sociais; por outro lado, os produtores tiveram problemas na cadeia de suprimentos com o aumento dos custos no geral. Essa série de instabilidades trouxe ao mercado global o aumento do risco para o produtor e a perda do poder de compra do consumidor. Nesse cenário, este trabalho analisa a volatilidade de preços das principais commodities agrícolas brasileiras, sendo escolhidas para serem analisadas a Soja, o Café e o Milho, abrangendo o período da pandemia de COVID-19 (entre 2015 a 2021). Essas culturas possuem uma importância extrema para a economia e a história brasileira. A análise se dá da seguinte forma: os dados de preços dessas commodities foram coletados entre os anos de 2015 e 2021, sendo comparada a volatilidade dos preços de 2015 a 2019 com a volatilidade de 2020 a 2021 (anos da pandemia). Também foi feita a previsão dos preços de 2020 a 2021 e comparados com os dados reais desse período, podendo-se concluir como os preços dessas commodities se comportaram nesse período. Os modelos usados nessa análise serão da família ARCH, por serem já bastante consagrados como ferramentas poderosas para modelar a volatilidade condicional de séries financeiras. Os resultados de volatilidade apresentam que os anos de 2015, 2016 e 2021 possuem alta volatilidade para essas commodities, sendo que nesses anos ocorreram crises (crise política brasileira – 2015/2016; e crise da pandemia COVID-19 – 2020/2021). Essas crises foram o estopim na pressão de alguns desses fatores que diretamente afetam os preços dessas commodities, como câmbio, custos para os produtores e oferta/demanda; mas também os preços foram extremamente influenciados por fatores não ligados a essas crises, como fatores climáticos.The beginning of the COVID-19 pandemic in early 2020 generated a series of instabilities that impacted the world from an economic standpoint. This crisis imposed the need for the implementation of public policies aimed at solutions in the public health sphere. The consequences of this did not only concentrate on the healthcare sector but impacted various aspects of society, such as increased unemployment, disruption of the supply chain, and financial problems for companies unprepared for crisis situations. On the one hand, the population saw its income decrease, causing social problems; on the other hand, producers had problems in the supply chain with the overall increase in costs. This series of instabilities brought an increase in risk to the global market for producers and a loss of purchasing power for consumers. In this scenario, this work analyzes the price volatility of the main Brazilian agricultural commodities, with Soybean, Coffee, and Corn being chosen to be analyzed, covering the period of the COVID-19 pandemic (between 2015 and 2021). These crops are of extreme importance to the Brazilian economy and history. The analysis is done as follows: the price data for these commodities was collected between 2015 and 2021, and the volatility of prices from 2015 to 2019 was compared with the volatility of 2020 to 2021 (pandemic years). Price forecasts for 2020 to 2021 will also be made and compared with the actual data for this period, allowing conclusions to be drawn about how the prices of these commodities behaved during this period. The models used in this analysis will be from the ARCH family, as they are already well known as powerful tools for modeling the conditional volatility of financial series. The volatility results show that the years 2015, 2016, and 2021 have high volatility for these commodities, and crises (Brazilian political crisis - 2015/2016; and COVID-19 pandemic crisis - 2020/2021) occurred in those years. These crises were the trigger for some of the factors that directly affect the prices of these commodities, such as exchange rates, costs for producers, and supply/demand, but prices were also heavily influenced by factors not related to these crises, such as climate factors.Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV)Programa de Pós-Graduação em AgronomiaRibeiro, Fabiana CarmaniniFornazier, ArmandoVieira, Maurício do Nascimento2024-08-08T14:37:44Z2024-08-08T14:37:44Z2024-08-082023-05-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfVIEIRA, Maurício do Nascimento. Análise de volatilidade e previsão dos preços das principais commodities brasileiras (café, milho e soja) durante a pandemia de COVID-19 através de modelos de séries temporais. 2023. 124 f., il. Dissertação (Mestrado em Agronomia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.http://repositorio.unb.br/handle/10482/49652porA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2025-03-19T16:57:54Zoai:repositorio.unb.br:10482/49652Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-03-19T16:57:54Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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