Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista
| Ano de defesa: | 2008 |
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Resumo: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008. |
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Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vistaPolítica monetáriaDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008.Essa dissertação aborda os Recolhimentos Compulsórios sobre Recursos à Vista no Brasil. Ela analisa e faz a previsão das cinco maiores séries temporais que compõem a base deste recolhimento. Um modelo VARMAX, com componentes autoregressivo, médias móveis e variáveis exógenas, é utilizado. A taxa de juros Selic, a taxa de Câmbio R$/US$, o volume de vendas no comércio, o consumo e a renda são as variáveis exógenas. Um modelo GARCH Multivariado BEKK diagonal é usado para tratar a heteroscedasticidade dos resíduos. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK diagonal Multivariate GARCH model is used to treat the errors heteroscedasticity.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaTannuri-Pianto, Maria EduardaSilveira, Alexandre Moody2008-11-12T16:48:29Z2008-11-12T16:48:29Z2008-11-12T16:48:29Z20082008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSILVEIRA, Alexandre Moody. Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista. 2008. 111f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.http://repositorio.unb.br/handle/10482/1030info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-23T15:28:57Zoai:repositorio.unb.br:10482/1030Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-23T15:28:57Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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