Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Borba, Maria Clara Vieira
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Regressão logística
Lavagem de dinheiro
Modelos cumulativos
Link de acesso: http://repositorio.unb.br/handle/10482/32349
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017.
id UNB_87f07f8d85928231ca0e8bde0d596292
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/32349
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinalRegressão logísticaLavagem de dinheiroModelos cumulativosDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017.O objetivo deste trabalho foi apresentar um escore de risco para classificação de transação financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro. Esse escore é obtido a partir dos resultados de um modelo de regressão logística ordinal cumulativo. O escore proposto foi ilustrado em dados reais visando classificar os associados quanto o seu risco de ter realizado movimentações com indícios do crime de lavagem de dinheiro, sendo que o mesmo se mostrou uma ferramenta útil para ranquear e classificar esses associados.The purpose of this paper is to present a risk score to classify suspected money laundering transactions. This score is obtained from the results of a cumulative ordinal logistic regression model. The proposed score was illustrated using real data in order to classify the associates as to their risk of having carried out movements with indications of the crime of money laundering, and this proved to be an useful tool to rank and classify these associates.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaNakano, Eduardo YoshioBorba, Maria Clara Vieira2018-07-24T19:34:37Z2018-07-24T19:34:37Z2018-07-242017-12-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBORBA, Maria Clara Vieira. Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal. 2017. 60 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.http://repositorio.unb.br/handle/10482/32349A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-03-01T16:22:36Zoai:repositorio.unb.br:10482/32349Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-03-01T16:22:36Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.none.fl_str_mv Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
title Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
spellingShingle Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
Borba, Maria Clara Vieira
Regressão logística
Lavagem de dinheiro
Modelos cumulativos
title_short Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
title_full Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
title_fullStr Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
title_full_unstemmed Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
title_sort Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
author Borba, Maria Clara Vieira
author_facet Borba, Maria Clara Vieira
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Nakano, Eduardo Yoshio
dc.contributor.author.fl_str_mv Borba, Maria Clara Vieira
dc.subject.por.fl_str_mv Regressão logística
Lavagem de dinheiro
Modelos cumulativos
topic Regressão logística
Lavagem de dinheiro
Modelos cumulativos
description Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017.
publishDate 2017
dc.date.none.fl_str_mv 2017-12-05
2018-07-24T19:34:37Z
2018-07-24T19:34:37Z
2018-07-24
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv BORBA, Maria Clara Vieira. Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal. 2017. 60 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
http://repositorio.unb.br/handle/10482/32349
identifier_str_mv BORBA, Maria Clara Vieira. Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal. 2017. 60 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
url http://repositorio.unb.br/handle/10482/32349
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
_version_ 1839083775584108544

Registros relacionados