Generalizações do movimento browniano e suas aplicações à física e a finanças

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: Bessada, Dennis Fernandes Alves [UNESP]
Orientador(a): Francisco, Gerson [UNESP]
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Movimentos brownianos
Processos gaussianos
Processo estocastico
Processos estocásticos não-gaussianos
Palavras-chave em Inglês:
Theory of Stochastic Processes
Brownian Motion
Link de acesso: http://hdl.handle.net/11449/91854
Resumo: Realizamos neste trabalho uma exposição geral da Teoria do Movimento Browniano, desde suas primeiras observações, feitas no âmbito da Biologia, até sua completa descrição seundo as leis da Mecânica estatística, formulação esta efetuada por Einstein em 1905. Com base nestes princípios físicos analisamos a Teoria do Movimento Browniano de Einstein como sendo um processo estocástico, o que permite sua generalização para um processo de Lévy. Fazemos uma exposição da Teoria de Lévy, e aplicamo-la em seguida na análise de dados provenientes do índice IBOVESPA. Camparamos os resultados com as distribuições empíricas e a modelada via distribuição gaussiana, demonstrando efetivamente que a série financeira analisada apresenta um comportamento não-gaussiano.
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