Bolha no setor imobiliário residencial na cidade de São Paulo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Neves, Gustavo Lopes Ferreira lattes
Orientador(a): Marçal, Emerson Fernandes lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
bolha imobiliária
séries de tempo
raiz unitária
cointegração
Palavras-chave em Inglês:
real state bubble
time series
unit root
cointegration
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
Link de acesso: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23461
Resumo: The dissertation examines the presence of bubble in real state prices between the years of 2004 until January 2014 in São Paulo - Brazil . The paper uses cointegration techniques of Johansen, and descriptive techniques suggested by Scheinkman. The dissertation confirms the hypothesis that interest rates intervention prospects affects the real state prices and rentals , as the results demonstrate that real state market is sensitive and responds negatively to a potential incremental percentage in interest rates. Beyond this result , as there is cointegration between real state price and rental with the interest rate, and an adjustment of supply accordantly to demand by real state companies , there is no evidence of bubble in real state prices .
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