Impactos do framework de Basileia na intermediação financeira do setor bancário brasileiro, no período de 2011 a 2020

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Bandeira, Carlos Eduardo
Orientador(a): Zani, João
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
Departamento: Escola de Gestão e Negócios
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Basileia
Bancos
Riscos
Capital
Regulação prudencial
Palavras-chave em Inglês:
Basel
Banks
Risks
Prudential regulation
Área do conhecimento CNPq:
ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Ciências Contábeis
Link de acesso: http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13110
Resumo: Este estudo busca analisar o impacto dos fatores representativos das alterações regulatórias prudenciais do setor bancário no custo de capital e no preço do crédito concedido. Bancos possuem como principal atividade a intermediação financeira, que consiste em tomar e transformar riscos; dessa forma, a regulação prudencial foi instituída como um seguro contra crises econômicas originadas do sistema financeiro. Ela limita a alavancagem em riscos e estabelece um patamar mínimo de capital a ser mantido para cobertura de perdas: o índice de basileia. Ao limitar a capacidade de expansão dos bancos, a regulação prudencial possui o potencial de afetar preços de produtos de crédito e de captação, ou ainda restringir o acesso ao crédito. Tal fato pode ocasionar impactos na economia, restringindo oportunidades de investimentos. Estudos se propuseram a analisar esses impactos, havendo discordâncias nas conclusões. Assim, este estudo analisou os possíveis impactos decorrentes das alterações regulatórias de Basileia III no Brasil. Embora não tenha encontrado evidências de impacto sobre o custo de capital, identificou a relação do mesmo com a taxa Selic e o DI Futuro. Pelo lado dos ativos, o estudo identificou que a taxa de crédito possui relação significante e positiva com o índice de basileia, o custo de capital e o nível de spread para cada período.
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spelling 2024-08-07T19:23:43Z2024-08-07T19:23:43Z2022-07-18Submitted by Jeferson Carlos da Veiga Rodrigues (jveigar@unisinos.br) on 2024-08-07T19:23:43Z No. of bitstreams: 1 Carlos Eduardo Bandeira_PROTEGIDO.pdf: 2510393 bytes, checksum: 0947aae2c0dfdee128cce5bd06091de8 (MD5)Made available in DSpace on 2024-08-07T19:23:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Eduardo Bandeira_PROTEGIDO.pdf: 2510393 bytes, checksum: 0947aae2c0dfdee128cce5bd06091de8 (MD5) Previous issue date: 2022-07-18Este estudo busca analisar o impacto dos fatores representativos das alterações regulatórias prudenciais do setor bancário no custo de capital e no preço do crédito concedido. Bancos possuem como principal atividade a intermediação financeira, que consiste em tomar e transformar riscos; dessa forma, a regulação prudencial foi instituída como um seguro contra crises econômicas originadas do sistema financeiro. Ela limita a alavancagem em riscos e estabelece um patamar mínimo de capital a ser mantido para cobertura de perdas: o índice de basileia. Ao limitar a capacidade de expansão dos bancos, a regulação prudencial possui o potencial de afetar preços de produtos de crédito e de captação, ou ainda restringir o acesso ao crédito. Tal fato pode ocasionar impactos na economia, restringindo oportunidades de investimentos. Estudos se propuseram a analisar esses impactos, havendo discordâncias nas conclusões. Assim, este estudo analisou os possíveis impactos decorrentes das alterações regulatórias de Basileia III no Brasil. Embora não tenha encontrado evidências de impacto sobre o custo de capital, identificou a relação do mesmo com a taxa Selic e o DI Futuro. Pelo lado dos ativos, o estudo identificou que a taxa de crédito possui relação significante e positiva com o índice de basileia, o custo de capital e o nível de spread para cada período.This study seeks to analyze the impact of factors representing prudential regulatory changes in the banking sector on the cost of capital and the price of credit granted. Banks' main activity is financial intermediation, which consists of taking and transforming risks; therefore, prudential regulation was instituted as an insurance against economic crises originating from the financial system, limiting risks’ leverage and establishing a minimum level of capital to be maintained to cover losses: the capital ratio. By limiting banks' ability to expand, prudential regulation has the potential to affect the prices of credit and funding products, or even restrict access to credit. This fact can produce impacts on the economy, restricting investment opportunities. Studies have proposed to analyze these impacts, with disagreements in the conclusions. Thus, this study analyzed the possible impacts resulting from the Basel III regulatory changes in Brazil. Although it did not find evidence of impact on the cost of capital, it identified its relationship with the Selic rate and in the future rates. By the assets side, the study identified that the credit rate has a significant and positive relationship with the capital ratio, the cost of capital and the spread level for each period.NenhumaBandeira, Carlos Eduardohttp://lattes.cnpq.br/5262611631722716http://lattes.cnpq.br/4667717082703855Zani, JoãoUniversidade do Vale do Rio dos SinosPrograma de Pós-Graduação em Ciências ContábeisUnisinosBrasilEscola de Gestão e NegóciosImpactos do framework de Basileia na intermediação financeira do setor bancário brasileiro, no período de 2011 a 2020ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Ciências ContábeisBasileiaBancosRiscosCapitalRegulação prudencialBaselBanksRisksPrudential regulationinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13110info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos)instname:Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)instacron:UNISINOSLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82175http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/UNISINOS/13110/2/license.txt320e21f23402402ac4988605e1edd177MD52ORIGINALCarlos Eduardo Bandeira_PROTEGIDO.pdfCarlos Eduardo Bandeira_PROTEGIDO.pdfapplication/pdf2510393http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/UNISINOS/13110/1/Carlos+Eduardo+Bandeira_PROTEGIDO.pdf0947aae2c0dfdee128cce5bd06091de8MD51UNISINOS/131102024-08-07 16:24:37.256oai:www.repositorio.jesuita.org.br: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 Digital de Teses e DissertaçõesPRIhttp://www.repositorio.jesuita.org.br/oai/requestmaicons@unisinos.br ||dspace@unisinos.bropendoar:2024-08-07T19:24:37Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)false
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