Análise do impacto do uso de estimadores de medidas de risco na otimização de carteiras.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2004
Autor(a) principal: Vianna, Luis Vital Maluf Cunha
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Finanças (Otimização)
Finance (Optimization)
Operations Research
Pesquisa operacional
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-22042025-084056/
Resumo: Este trabalho avalia diferentes modelos de composição de portfolio, sob a ótica de implementação computacional e estuda sua robustez, através de uma análise de sensibilidade à variação da matriz de covariância. A partir da distribuição do estimador da matriz de covariância analisa-se o desempenho dos modelos de Markowitz, Konno e valor em risco condicional. São realizados diversos testes que indicam que as carteiras obtidas através destes modelos são bastante sensíveis às incertezas da matriz de covariâncias.
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