Causalidade entre séries temporais

• Ano de defesa: 1997
• Autor(a) principal: Cunha, Daniela Mara Sauerbronn da
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Análise De Séries Temporais
• Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013534/

Em inúmeras aplicações o estabelecimento de relações de causalidade entre variáveis é fundamental. Todavia, há dificuldades em se definir causalidade em geral. A existência de correlação entre duas variáveis X e Y, não implica na relação de causa e efeito entre elas, pois ambas podem estar associadas a uma terceira variável Z. O conceito de causalidade para séries temporais, de acordo com Granger, baseia-se no conceito de previsibilidade: 'X IND.T', causa 'Y IND.T', se o presente de 'Y IND.T', pode ser melhor previsto usando valores passados de 'X IND.T', do que usando apenas a informação de 'Y IND.T'. Existem vários procedimentos para detecção de causalidade entre série temporais. Neste trabalho, apresentamos os procedimentos de Pierce and Haugh, Hsiao e Boudjellaba e a aplicação destes a dados de Consumo, Renda e Taxa de Juros Real. De acordo com o procedimento de Pierce and Haugh concluímos que Consumo causa Renda e que há causalidade instantânea. Para os pares (Consumo, Juros) e (Renda, Juros) não foram encontradas relações de causalidade no período considerado. O procedimento de Hsiao detectou que Consumo causa Renda, mas não há causalidade instantânea presente. Detectou-se também que Juros causa Renda e neste caso também não há causalidade instantânea presente. De acordo com o procedimento de Boudjellaba, há relação de feedback entre Renda e Juros e Renda causa Consumo. Além disso, este procedimento permite a exploração de relações entre vetores das séries consideradas, onde concluímos que o vetor composto pelas séries (Renda, Juros) causa Consumo e que há relação de feedback entre Juros e (Consumo, Renda)