A influência das estratégias de \'stop-loss\' na performance de fundos de investimento

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: Almeida, Daniel Ramalho de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Finanças - Modelagem matemática
Finance - Mathematical Modeling
Fundo de investimento
Investment Fund
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
Resumo: O objetivo deste trabalho é verificar de que forma as chamadas estratégias de \"Stop-Loss\", mecanismos clássicos para se evitar o aprofundamento de um resultado negativo, contribuem para a rentabilidade de fundos de investimento. Serão simuladas várias estratégias e serão apontadas aquelas que mais contribuíram para o aumento da performance dos fundos. Para realizar as simulações, iremos definir várias hipóteses para o comportamento dos retornos, assim como estabelecer que tipo de estratégias de \"Stop-Loss\" serão estudadas. Daremos também um panorama da indústria de fundos de investimento no Brasil e seus agentes, de modo a melhor situar a importância prática do trabalho. Finalmente, na conclusão, apresentaremos os resultados obtidos e indicaremos possíveis novos desenvolvimentos para o tema
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spelling A influência das estratégias de \'stop-loss\' na performance de fundos de investimentoThe influence of \"stop-loss\" strategies on the performance of investment fundsFinanças - Modelagem matemáticaFinance - Mathematical ModelingFundo de investimentoInvestment FundO objetivo deste trabalho é verificar de que forma as chamadas estratégias de \"Stop-Loss\", mecanismos clássicos para se evitar o aprofundamento de um resultado negativo, contribuem para a rentabilidade de fundos de investimento. Serão simuladas várias estratégias e serão apontadas aquelas que mais contribuíram para o aumento da performance dos fundos. Para realizar as simulações, iremos definir várias hipóteses para o comportamento dos retornos, assim como estabelecer que tipo de estratégias de \"Stop-Loss\" serão estudadas. Daremos também um panorama da indústria de fundos de investimento no Brasil e seus agentes, de modo a melhor situar a importância prática do trabalho. Finalmente, na conclusão, apresentaremos os resultados obtidos e indicaremos possíveis novos desenvolvimentos para o temaThe objective of this dissertation is to verify how the so-called \"Stop-Loss Strategies\", classical ways of avoiding the worsening of a negative retum situation, influence investment funds\' performance. We will simulate several strategies and will point out those that influenced the performance the most. To be able to simulate such strategies, we will define several hypotheses for the investment funds return processes, as well as define which \"Stop-Loss Strategies\" we will study. We will also give an overview of the Brazilian investment funds industry and its agents, in order to provide a better understanding of the practical importante of this work. Finally, in the conclusion, we will show all the results obtained, and also we will mention possible new developments for the study of this subjectBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPSchirmer, Pedro Paulo SerpaAlmeida, Daniel Ramalho de2002-07-12info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-10-09T13:16:04Zoai:teses.usp.br:tde-17022022-130654Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-10-09T13:16:04Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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