Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Rocio, Vitor Dias
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Bayesian methods
Co-Integração espacial
Econometria espacial
Equações diferenciais parciais estocásticas
Estatística espacial
Métodos Bayesianos
Spatial Co-Integration
Spatial econometrics
Spatial statistics
Stochastic partial differential equations
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/
Resumo: Neste trabalho será feito um modelo espaço-temporal contínuo para preços de imóveis na cidade de São Paulo estimado através de métodos Bayesianos. Faremos uma decomposição da série em tendência e ciclo além de incorporar um conjunto de variáveis explicativas e efeitos aleatórios espaciais projetados no contínuo. Este modelo introduz um novo método para analisar a formação dos preços dos lançamentos imobiliários. Consideramos em nosso modelo hedônico, além das características intrínsecas, também as características da vizinhança e o ambiente econômico. Com este modelo, conseguimos observar os preços de equilíbrio para as respectivas localizações e uma interpretação mais clara da dinâmica de preços dos imóveis entre janeiro de 2000 e dezembro de 2013 para a cidade de São Paulo.
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