A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: Andrade, Plinio Lucas Dias
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Análise De Risco
Método De Monte Carlo
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Resumo: O problema ao qual nos dedicamos no presente trabalho surgiu na aplicaçao do modelo de perda agregada para estimaçao em risco operacional. Na area de risco operacional, nosso interesse é a estimaçao de altos quantis da funçao de distribuiçao da perda agregada. Estes quantis dependem fortemente do comportamento da cauda direita da distribuiçao de perdas individuais. Os valores moderados de perdas individuais podem ou nao influenciar os quantis de interesse. Estudamos esta influencia e propomos estimativas apropriadas, para posteriormente verificar- mos nossos resultados teoricos em um conjunto de dados. Esta verificaçao demanda de uma analise detalhada de metodos matematicos envolvidos no calculo da perda acumulada no modelo de perda agregada. A analise desenvolvida por nos fornece resultados que podem ser de interesse para o desenvolvimento deste modelo no tratamento de risco operacional.
id USP_66165a8700d38541fe4e440a88b93e87
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-20230727-113500
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str
spelling A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacionalnot availableAnálise De RiscoMétodo De Monte CarloO problema ao qual nos dedicamos no presente trabalho surgiu na aplicaçao do modelo de perda agregada para estimaçao em risco operacional. Na area de risco operacional, nosso interesse é a estimaçao de altos quantis da funçao de distribuiçao da perda agregada. Estes quantis dependem fortemente do comportamento da cauda direita da distribuiçao de perdas individuais. Os valores moderados de perdas individuais podem ou nao influenciar os quantis de interesse. Estudamos esta influencia e propomos estimativas apropriadas, para posteriormente verificar- mos nossos resultados teoricos em um conjunto de dados. Esta verificaçao demanda de uma analise detalhada de metodos matematicos envolvidos no calculo da perda acumulada no modelo de perda agregada. A analise desenvolvida por nos fornece resultados que podem ser de interesse para o desenvolvimento deste modelo no tratamento de risco operacional.The problem addressed in the present work arises in application of the aggregate loss model for estimating operational risk. In the operational risk area, the estimation is focused on high quantiles of the distribution function of the aggregate loss. These quantiles depend strongly on the behavior of the right tail of the distribution of the individual loss. The moderate values of individual losses may or may not influence the quantiles in interest. We study this influence and provide appropriate estimates. We then verify our theoretical results on a set of data. The verification required a detailed analysis of mathematical methods involved in the calculation of the aggregate loss in the aggregate loss model. The analysis carried out by us here provide results that may be of independent interest for the employment of this model in treatment of operational risk.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBelitsky, VladimirAndrade, Plinio Lucas Dias2009-03-30info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-16T18:03:03Zoai:teses.usp.br:tde-20230727-113500Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-16T18:03:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
not available
title A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
spellingShingle A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
Andrade, Plinio Lucas Dias
Análise De Risco
Método De Monte Carlo
title_short A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
title_full A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
title_fullStr A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
title_full_unstemmed A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
title_sort A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional
author Andrade, Plinio Lucas Dias
author_facet Andrade, Plinio Lucas Dias
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Belitsky, Vladimir
dc.contributor.author.fl_str_mv Andrade, Plinio Lucas Dias
dc.subject.por.fl_str_mv Análise De Risco
Método De Monte Carlo
topic Análise De Risco
Método De Monte Carlo
description O problema ao qual nos dedicamos no presente trabalho surgiu na aplicaçao do modelo de perda agregada para estimaçao em risco operacional. Na area de risco operacional, nosso interesse é a estimaçao de altos quantis da funçao de distribuiçao da perda agregada. Estes quantis dependem fortemente do comportamento da cauda direita da distribuiçao de perdas individuais. Os valores moderados de perdas individuais podem ou nao influenciar os quantis de interesse. Estudamos esta influencia e propomos estimativas apropriadas, para posteriormente verificar- mos nossos resultados teoricos em um conjunto de dados. Esta verificaçao demanda de uma analise detalhada de metodos matematicos envolvidos no calculo da perda acumulada no modelo de perda agregada. A analise desenvolvida por nos fornece resultados que podem ser de interesse para o desenvolvimento deste modelo no tratamento de risco operacional.
publishDate 2009
dc.date.none.fl_str_mv 2009-03-30
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
url https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815258342439780352

Registros relacionados