Utilização de opções reais no desenvolvimento de modelos de gestão de carteiras de crédito.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: Goulart, Rogerio Toledo
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Análise de risco
Bank credit
Bank loan
Crédito bancário
Empréstimo bancário
Mathematical optimization (Models)
Otimização Matemática (Modelos)
Risk analysis
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-05052025-102325/
Resumo: O presente trabalho apresenta uma nova abordagem para a gestão de carteiras de crédito, baseada na maximização dos lucros obtidos, dentro de patamares de risco aceitáveis pelos gestores dos ativos. Para tanto, objetiva-se a modelagem das incertezas incorridas no exercício desta atividade, seja devido a possível inadimplência de seus clientes, a piora dos fatores macroeconômicos, ou mesmo, a volatilidade dos parâmetros utilizados na análise. Como instrumentos chaves no desenvolvimento desta metodologia, destacam-se: o cálculo do valor em risco de crédito, a construção de árvores binomiais com os cenários econômicos esperados, a precificação de opções reais e, finalmente, os modelos de otimização, necessários à solução do problema.
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