Essays in financial econometrics
| Ano de defesa: | 2019 |
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| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | eng |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/ |
Resumo: | This dissertation is composed by five self-contained papers on broad themes in financial econometrics. The first two papers are applications of stochastic volatility models with discontinuous jumps to cryptocurrencies. Third and fourth papers deal with strict local martingale theory, one is an investigation regarding the presence of price bubbles in Bitcoin and the other proposes an interpretation for observed systematic forecast errors in Brazilian foreign exchange markets. The fifth and final paper discusses the estimation of long memory stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations |
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Essays in financial econometricsEnsaios em econometria financeiraAlargamento de filtraçãoBitcoinBitcoinBolhas financeirasCo-jumpsCriptomoedasCryptocurrenciesFiltration enlargementFinancial bubblesForeign exchange marketsLong memoryMartingales locais estritosMemória longaMercados futuros de câmbioPredição de volatilidadeSaltos conjuntosStochastic volatilityStrict local martingalesVolatility forecastingThis dissertation is composed by five self-contained papers on broad themes in financial econometrics. The first two papers are applications of stochastic volatility models with discontinuous jumps to cryptocurrencies. Third and fourth papers deal with strict local martingale theory, one is an investigation regarding the presence of price bubbles in Bitcoin and the other proposes an interpretation for observed systematic forecast errors in Brazilian foreign exchange markets. The fifth and final paper discusses the estimation of long memory stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximationsEsta tese é composta por cinco artigos independentes com temas variados em econometria financeira. Os dois primeiro artigos são aplicações de modelos de volatilidade estocástica com saltos discontínuos para criptomoedas. Os terceiro e quarto artigos lidam com teoria de Martingales locais estritos, um investiga a presença de bolhas no preço do Bitcoin e o outro apresenta uma interpretação para sistemáticos erros de previsão observados no mercado futuro de câmbio brasileiro. O quinto e último artigo discute a estimação de modelos de volatilidade estocástica com memória longa usando aproximações de Laplace integradas aninhadasBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPLaurini, Marcio PolettiChaim, Pedro Luiz Paolino2019-08-12info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesseng2019-12-10T16:05:04Zoai:teses.usp.br:tde-07102019-101557Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212019-12-10T16:05:04Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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This dissertation is composed by five self-contained papers on broad themes in financial econometrics. The first two papers are applications of stochastic volatility models with discontinuous jumps to cryptocurrencies. Third and fourth papers deal with strict local martingale theory, one is an investigation regarding the presence of price bubbles in Bitcoin and the other proposes an interpretation for observed systematic forecast errors in Brazilian foreign exchange markets. The fifth and final paper discusses the estimation of long memory stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations |
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