Curva de juros brasileira e modelos da classe Nelson-Siegel

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Lorençoni Junior, Angelo Donizeti
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Árvore de decisão
Brazilian yield curve
Curva de juros brasileira
Decision tree
Dynamic Nelson-Siegel model
Forecasting
Modelo Nelson-Siegel dinâmico
Previsão
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122024-133442/
Resumo: Nesta dissertação, realizamos a previsão fora da amostra da estrutura a termo da taxa de juros do Brasil por meio de um modelo de passeio aleatório, pela abordagem de Diebold & Li (2006) e por um modelo baseado em árvores de decisão. As previsões foram realizadas 1,6 e 12 meses à frente para taxas de juros de maturidades de 3 a 108 meses. Nossos resultados indicam a redução de 43% do erro quadrático médio de previsão para maturidades de 3 a 24 meses e horizonte de previsão de 12 meses quando utilizado o modelo baseado em árvores de decisão
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