Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1996
Autor(a) principal: Martin, Diógenes Manoel Leiva
Orientador(a): Sanvicente, Antonio Zoratto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Precificação de opções de compra
Volatilidade estocástica
Processos ARCH
Cálculo estocástico
Processo estocástico
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/4487
Resumo: Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.
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