O desempenho dos hedge funds brasileiros a partir da não normalidade de seus retornos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Risério, Guilherme Silva
Orientador(a): Eid Júnior, William
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Desempenho
Análise estocástica
Fundos multimercado
Manipulation-proof performance measure
Almost stochastic dominance
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/11540
Resumo: Devido à utilização de estratégias distintas de investimento dos hedge funds brasileiros caracterizadas pelo uso de derivativos, operações alavancadas e vendas a descoberto, esses fundos apresentam significante não normalidade dos retornos gerados. Portanto, as medidas usuais de avaliação de performance são incapazes de fornecer resultados consistentes com o verdadeiro desempenho dos portfólios de hedge fund. Este trabalho irá utilizar duas metodologias não tradicionais para analisar a performance dos hedge funds brasileiros e determinar qual estratégia supera o mercado acionário. Serão utilizadas duas medidas não paramétricas, Almost Stochastic Dominância (ASD) e Manipulation-Proof Performance Measure (MPPM). Os resultados demonstram que os hedge funds brasileiros não superam os benckmaks utilizados na dominância de primeira ordem, mas quando analisada a dominância de segunda ordem sete estratégias apresentaram desempenho superior ao Índice Ibovespa.
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Serão utilizadas duas medidas não paramétricas, Almost Stochastic Dominância (ASD) e Manipulation-Proof Performance Measure (MPPM). Os resultados demonstram que os hedge funds brasileiros não superam os benckmaks utilizados na dominância de primeira ordem, mas quando analisada a dominância de segunda ordem sete estratégias apresentaram desempenho superior ao Índice Ibovespa.porDesempenhoAnálise estocásticaFundos multimercadoManipulation-proof performance measureAlmost stochastic dominanceAdministração de empresasDesempenhoFundos hedgeFundos de investimentoAnálise estocásticaMercado financeiroO desempenho dos hedge funds brasileiros a partir da não normalidade de seus retornosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/d78e36b6-4b3a-4da1-bffb-c969ebe35220/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD52TEXTO DESEMPENHO DOS HEDGE FUNDS BRASILEIROS A 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