Análise de métodos de position size em um sistema de negociação em bolsa de valores para a minimização do risco

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Queiroz, Indiara da Silva Santana lattes
Orientador(a): Rodrigues, Carlos Alberto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual de Feira de Santana
Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Computação Aplicada
Departamento: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Position size
Sistemas de negociação
Mercado de ações
Monte Carlo
Análise técnica
Palavras-chave em Inglês:
Position size
Trading systems
Stock market
Technical analysis
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Link de acesso: http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813
Resumo: Profitable trading systems with high hit rates can become losers when position sizing (PS) is not done correctly. In this research, a profitable trend following trading system was used in which 8 position size methods were implemented to be applied to the brazilian stock exchange futures market, from 01/05/2005 to 01/05/2016. As the performance of the PS methods is closely related to the choice of its parameters, two methodologies were implemented: the optimization method and the Monte Carlo (MC) simulation method. The definition of the most adequate parameter was obtained by limiting the drawdown and maximizing the return. The performance analysis of these PS methods is performed based on the return risk ratio (CAR / MDD) and the results indicated that the PS profit risk presented the best result for the optimization methodology and the PS fixed size for the methodology using the simulation of MC.
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The definition of the most adequate parameter was obtained by limiting the drawdown and maximizing the return. The performance analysis of these PS methods is performed based on the return risk ratio (CAR / MDD) and the results indicated that the PS profit risk presented the best result for the optimization methodology and the PS fixed size for the methodology using the simulation of MC.Sistemas de negociação lucrativos com alta taxa de acertos podem se tornar perdedores quando o dimensionamento da posição não é feito de forma correta. Na presente pesquisa utilizou-se um sistema de negociação seguidor de tendências lucrativo, no qual foram implementados 8 métodos de position size (PS), para ser aplicado ao mercado de futuros da bolsa de valores brasileira, no período de 01/05/2005 à 01/05/2016. Como o desempenho dos métodos de PS está intimamente relacionado à escolha dos seus parâmetros, foram implementadas duas metodologias: o método da otimização e o método baseado na simulação de Monte Carlo (MC). A definição do parâmetro mais adequado foi obtido através da limitação do drawdowne maximização do retorno. A análise de desempenho destes métodos de PS é realizada com base na relação retorno risco (CAR/MDD) e os resultados indicaram que o PS profitrisk apresentou o melhor resultado para a metodologia da otimização e o PS fixedsize para a metodologia utilizando a simulação de MC.Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2019-07-24T21:49:31Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Indiara_Queiroz.pdf: 1616856 bytes, checksum: c26683a56f6c4ae71930eb76c20897e9 (MD5)Made available in DSpace on 2019-07-24T21:49:31Z (GMT). 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