A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Silva, Jackelya Araújo da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
BR
UFRN
Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Teoria da ruína
Classificação de risco
Cadeia de Markov
Probabilidade de ruína
Tempo de ruína
Severidade da ruína
Sistemas de equações integrais do tipo Volterra
Ruin theory
Credit rating
Markov chain
Default probability
Default time
Severity of ruin
Recursive equation
Volterra type integral equation system
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18627
Resumo: In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin
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