OVO: um novo problema de otimização

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: Dunder, Cibele
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Métodos Numéricos De Otimização
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-131439/
Resumo: Definimos um novo problema de otimização, chamado problema de Otimização do Valor Ordenado ('Order Value Optimization' ou OVO). Este é um problema não diferenciável, não linear e, em geral, não convexo. Para lidar com estas características, reformulamos o problema OVO como um problema de programação matemática com restrições de equilíbrio. Os primeiros quatro capítulos são dedicados à análise desta equivalência. Apresentamos condições de otimalidade de primeira e segunda ordem para OVO, estabelecendo a relação entre minimizadores de OVO e sua reformulação. O quinto capítulo apresenta um algoritmo primal para o problema OVO, chamado de método do tipo Cauchy, que resolve o problema de forma que todo ponto limite satisfaz uma adequada condição de otimalidade. Alguns exemplos numéricos e aplicações do problema OVO estão no sexto capítulo. As conclusões e perspectivas futuras são dadas no capítulo 7
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