Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Freitas Junior, Carlos Moraes de
Orientador(a): Carvalho, Silvia Maria Simões de lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECE
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Teoria de Markowitz
Programação linear
Carteira de investimento
Período pandêmico
Palavras-chave em Inglês:
Modern portfolio theory
Linear optimization
Pandemic period
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500
Resumo: The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of portfolio risk, modeled from a quadratic programming problem and solved through computationally implemented algorithm. The data collection period began in 2020, when there was a global economic crisis due to the COVID-19 pandemic and consequent isolation measures. Three portfolios were formed during the pandemic period, which were observed between January 2021 and March 2022 and showed results as expected compared to the 1/n strategy and the Ibovespa variation.
id SCAR_59a2350d2bc19afa13b03de24c72bca8
oai_identifier_str oai:repositorio.ufscar.br:20.500.14289/16500
network_acronym_str SCAR
network_name_str Repositório Institucional da UFSCAR
repository_id_str
spelling Freitas Junior, Carlos Moraes deCarvalho, Silvia Maria Simões dehttp://lattes.cnpq.br/8244087426759161http://lattes.cnpq.br/22436962714308819355b272-9607-4e60-9b35-d53c1cd0925c2022-08-17T11:49:34Z2022-08-17T11:49:34Z2022-07-15FREITAS JUNIOR, Carlos Moraes de. Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500.https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of portfolio risk, modeled from a quadratic programming problem and solved through computationally implemented algorithm. The data collection period began in 2020, when there was a global economic crisis due to the COVID-19 pandemic and consequent isolation measures. Three portfolios were formed during the pandemic period, which were observed between January 2021 and March 2022 and showed results as expected compared to the 1/n strategy and the Ibovespa variation.O estudo apresentado neste trabalho teve como objetivo a formação e otimização de carteiras de investimento com 20 ações negociadas na B3 com base na teoria de Markowitz sobre diversificação e na Programação Linear, considerando a minimização do risco de carteira, modelado a partir de um problema de programação quadrática e resolvido através de algoritmo implementado computacionalmente. O período de coleta de dados iniciou-se em 2020, ano em que houve uma crise econômica mundial em razão da pandemia da COVID-19 e consequentes medidas de isolamento. Foram formadas três carteiras durante o período pandêmico e observadas entre Janeiro de 2021 e Março de 2022, apresentando resultados dentro do esperado em comparação à estratégia 1/n e à variação percentual do Ibovespa.Não recebi financiamentoporUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosPrograma de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECEUFSCarAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessTeoria de MarkowitzProgramação linearCarteira de investimentoPeríodo pandêmicoModern portfolio theoryLinear optimizationPandemic periodCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADAMinimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de MarkowitzPortfolio risk minimization through linear programming and Markowitz theoryinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis6006000cb0878d-2df5-41a9-a19e-824726fd98f8reponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINALdissertacao-CARLOSJR.pdfdissertacao-CARLOSJR.pdfDissertação Carlos Jr.application/pdf2530621https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/b6816583-7fa4-4b8a-9159-8d65c99450ea/download6121616964c5a74f0466bc54d1c334a7MD51trueAnonymousREADCarta_comprovante_Carlos_assinado(2).pdfCarta_comprovante_Carlos_assinado(2).pdfCarta comprovanteapplication/pdf105572https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/d30ad851-72a0-4a5a-94f1-c6e284df9ee2/download6f40980630027ba9e2247d71ba22d805MD55falseCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/65e7de35-71f4-44dc-9c10-a5a7b047108d/downloade39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD56falseAnonymousREADTEXTdissertacao-CARLOSJR.pdf.txtdissertacao-CARLOSJR.pdf.txtExtracted texttext/plain192059https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/f516c545-9ff5-43f0-8739-b354a4f4d0f2/downloadc860c5ff2dadf2be8dac901bb4f7aa8cMD511falseAnonymousREADCarta_comprovante_Carlos_assinado(2).pdf.txtCarta_comprovante_Carlos_assinado(2).pdf.txtExtracted texttext/plain1566https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/71f176f9-fff8-459a-a665-6d65f3aa1ce1/download55179f3802fb5700629503220478c4ccMD513falseTHUMBNAILdissertacao-CARLOSJR.pdf.jpgdissertacao-CARLOSJR.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6747https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/d7ef9185-d8f1-4c81-928d-a68762cf7bf6/download2d7a8c44511fe68d85a6181ca65693ecMD512falseAnonymousREADCarta_comprovante_Carlos_assinado(2).pdf.jpgCarta_comprovante_Carlos_assinado(2).pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg10367https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/3ad440bc-216d-414d-bccf-685aed4ba046/download57021271490a11dcfd854120b418edaeMD514false20.500.14289/165002025-02-05 21:44:36.28http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilopen.accessoai:repositorio.ufscar.br:20.500.14289/16500https://repositorio.ufscar.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestrepositorio.sibi@ufscar.bropendoar:43222025-02-06T00:44:36Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false
dc.title.por.fl_str_mv Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Portfolio risk minimization through linear programming and Markowitz theory
title Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
spellingShingle Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
Freitas Junior, Carlos Moraes de
Teoria de Markowitz
Programação linear
Carteira de investimento
Período pandêmico
Modern portfolio theory
Linear optimization
Pandemic period
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
title_short Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
title_full Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
title_fullStr Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
title_full_unstemmed Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
title_sort Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
author Freitas Junior, Carlos Moraes de
author_facet Freitas Junior, Carlos Moraes de
author_role author
dc.contributor.authorlattes.por.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/2243696271430881
dc.contributor.author.fl_str_mv Freitas Junior, Carlos Moraes de
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Carvalho, Silvia Maria Simões de
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/8244087426759161
dc.contributor.authorID.fl_str_mv 9355b272-9607-4e60-9b35-d53c1cd0925c
contributor_str_mv Carvalho, Silvia Maria Simões de
dc.subject.por.fl_str_mv Teoria de Markowitz
Programação linear
Carteira de investimento
Período pandêmico
topic Teoria de Markowitz
Programação linear
Carteira de investimento
Período pandêmico
Modern portfolio theory
Linear optimization
Pandemic period
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
dc.subject.eng.fl_str_mv Modern portfolio theory
Linear optimization
Pandemic period
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
description The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of portfolio risk, modeled from a quadratic programming problem and solved through computationally implemented algorithm. The data collection period began in 2020, when there was a global economic crisis due to the COVID-19 pandemic and consequent isolation measures. Three portfolios were formed during the pandemic period, which were observed between January 2021 and March 2022 and showed results as expected compared to the 1/n strategy and the Ibovespa variation.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2022-08-17T11:49:34Z
dc.date.available.fl_str_mv 2022-08-17T11:49:34Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022-07-15
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv FREITAS JUNIOR, Carlos Moraes de. Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500
identifier_str_mv FREITAS JUNIOR, Carlos Moraes de. Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500.
url https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16500
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.confidence.fl_str_mv 600
600
dc.relation.authority.fl_str_mv 0cb0878d-2df5-41a9-a19e-824726fd98f8
dc.rights.driver.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
dc.publisher.program.fl_str_mv Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECE
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFSCar
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSCAR
instname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
instname_str Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron_str UFSCAR
institution UFSCAR
reponame_str Repositório Institucional da UFSCAR
collection Repositório Institucional da UFSCAR
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/b6816583-7fa4-4b8a-9159-8d65c99450ea/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/d30ad851-72a0-4a5a-94f1-c6e284df9ee2/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/65e7de35-71f4-44dc-9c10-a5a7b047108d/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/f516c545-9ff5-43f0-8739-b354a4f4d0f2/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/71f176f9-fff8-459a-a665-6d65f3aa1ce1/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/d7ef9185-d8f1-4c81-928d-a68762cf7bf6/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/3ad440bc-216d-414d-bccf-685aed4ba046/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 6121616964c5a74f0466bc54d1c334a7
6f40980630027ba9e2247d71ba22d805
e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34
c860c5ff2dadf2be8dac901bb4f7aa8c
55179f3802fb5700629503220478c4cc
2d7a8c44511fe68d85a6181ca65693ec
57021271490a11dcfd854120b418edae
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
repository.mail.fl_str_mv repositorio.sibi@ufscar.br
_version_ 1851688765502783488

Registros relacionados