Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Tavares, Mariana Silva
Orientador(a): Teran, Edson Alberto Coayla
Banca de defesa: Teran, Edson Alberto Coayla, Stadlbauer, Manuel, Silva, Giovana Oliveira
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Instituto de Matemática. Departamento de Matemática
Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Matemática
Departamento: Não Informado pela instituição
País: brasil
Palavras-chave em Português:
Equações Diferenciais hereditárias estocásticas
Teoria do Portfólio
Controle ótimo estocástico
Área do conhecimento CNPq:
Matemática
Link de acesso: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.
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